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ピラミッディングはリスクが高い投資法なのか?

私は、利がのると建て玉を増やしていくピラミッディング法をよく活用します。

本来は、徐々に建て玉を減らしていく方法(たとえば10万、5万、3万、1万単位)が、元祖ピラミッディング法ですが、私の場合は、あえて言えばビルディング法(5万、5万、5万、5万単位など)です。

利がのっている場合は雪だるま式に資金が増えていきますが、一旦逆に動き出すと利が一気に減っていき、特に後者のビルディング法の場合は半値戻しで利がすべてふっとぶことになります。

よって、ピラミッディング法は高等手段とされ、一般投資家にはあまり推奨されていません。
100日かけて積み上げてきたロングの数ポジションを、たった3日で半値戻し以上に急落すれば、利が損に変わってしまうからです。

では、本当にピラミッディング法は危険な投資法なのでしょうか?
具体例をあげて、検証したいと思います。

たとえば、ユーロドル5万単位をショートしたとします(ストップは100ピップ=5万円と仮定)。
うまく200ピップ利がのりました(10万円です)。

ここで利確したくなりますが、我慢です。
むしろ、さらに5万単位ショート追加(2ポジション目)です。

(見立てが悪く100ピップ戻ったら、すべて決済です。
プラスマイナス0です。
売り増ししなければ100ピップ=5万円が残ったはずですから、
差し引き5万円損したことになり、従来言われているようなピラミッディングの不利な点が一見、強調されますね。でも本当に強調したいのは、この先にあります。)

うまく、さらに200ピップ利がのりました(最初のポイントから400ピップ)。
ここで、さらに5万単位ショート追加(3ポジション目)です。

(残念ながら、100ピップ戻ってしまいました(最初のポイントから300ピップ)。
潔く全ポジション決済です。
2回目と3回目のポジションが相殺され、最初のポジションのみの利益で300ピップ=15万となります。
ここで注目点は、最初のポジションのみで、じっとしていた場合と同利益を得ていることです。)

運よく、さらに200ピップ利がのりました(最初のポイントから600ピップ)。
さらに攻めます。5万単位ショート追加(4ポジション目)です。

(残念ながら、100ピップ戻ってしまいました(最初のポイントから500ピップ)。
潔く全ポジション決済です。
3回目と4回目のポジションが相殺され、最初と2回目のポジション利益で500+300ピップ=40万となります。
最初のポジションのみでじっとしていた場合は、25万の利益ですので、積極的に動いたほうが15万多いことになります。)

この後、同様に繰り返した場合、最終エントリーから100ピップ戻った時点で全決済すれば、じっとしているより利益がより多くなっていきます。

ちなみに800ピップ動いた時点で、売り増しせず決済すれば4ポジションで100万円の利益達成です。
一方、1ポジションのみの場合は40万です。

このように見ますと、2ポジション目の建て玉に成功すれば、3ポジション目以降はどこで戻ってしまっても、ピラミッディングをせず1ポジションのみの時の利益を下回ることはありません。

つまり、資金管理をしっかり考えれば、ピラミッディング法は決してリスクの高い投資法ではありません。むしろ、リスクを抑えつつ夢多い投資法と思っています。

ただ、理論的に優れていても、実際は2回目まではうまくいっても3回目に戻ってしまうことが多いのが現実です。
しかし、エントリーの精度が上がれば、一連の取引で100万も夢ではありません。
一方、初回のエントリー時で失敗した場合、2回目以降のエントリーはありませんので
リスクは最大で5万円のみです。

以上が、ピラミッディング法を多用する理論的裏づけです。




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2008..27 23:09 リスク管理 comment4 trackback0

comment

南の風
Touninさん、こんばんは。

先週は何かと忙しくエントリーすることはできませんでした。
逆指値のエントリーも来年にお預けになりそうです。
Touninさんのコメントを読んでいると
いろいろと試したくなってきますね。
資金が少ないのでデモで試してから
ということになりそうですが・・・。

今週もよろしくお願いします。
2008.12.29.00:00
KMHM
南の風さん

少しでも夢をみながら取引していただければ本望です。
デモでトレーニングは、自分の得意パターンを探すのに役に立つと思います。相場に生き残っている方は、大抵自分のスタイルを持っているものですよね。
今度、逆ピラミッドという破壊力のある投資法も紹介しますので楽しみにしていてください。




2008.12.29.04:27
Tounin
南の風さん

ハンドルネームが間違っていました。
すみません。
2008.12.29.06:16
-
このコメントは管理人のみ閲覧できます
2008.12.29.17:54

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