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エントリーしました!

この1週間、なかなか大縄にはいれませんでしたが、
ついに相場の入場料払いました。

予告とおり、EUR/GBPロングです。
0.7950で予告値下限ですが我慢できず怖いものみたさで入ってしまいました。

入場料高め(3pipですがドル円にすると6ip換算)ですが、最初のブレーク銘柄ですので旬と考えました。

では、エントリーチェックリストで、その妥当性を検討してみましょう。

1 エントリー方向は、日足、4時間足のトレンドに従っている。Yes!

2 15分足以内の短時間足でも、トレンドに従っている。 Yes!

3 テクニカル的に設置ストップロスの3倍相当まで抵抗線がない。Yes!

4 24時間以内に60pip以上プラスになると予想される(一定の傾きがベター)。Yes!
  
5 ストップロスを総資金の2-6%の範囲で置ける。Yes!

6 ドル円、ドルスイスの動きも、トレンドをサポートしている。
   ヨーロッパ同士ですので必要なし。

7 24時間以内に発表の指標は、トレンドに追い風の予想である。Yes!(CPI発表前にエントリーしました)

8 24時間以内の要人発言は、トレンドに追い風の予想である。予定なし。

(9 エントリー後のNY時間、ダウはトレンドに追い風の変動予想である 
   - 現在は、株価主導の為替相場ですので)
 ヨーロッパ同士ですので必要なし

ということで、客観的にも問題なし(と私だけは思っています)

でも、ストップロスは弱気の30pipです(ドル円に換算して60pip程度)。
あとは、市場の神様がそっぽを向かないことを願うのみです。

人気ブログランキング ← 入場しましたので、今度決済について考察してみたいと思います。お楽しみに。
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2008..31 06:58 トレード comment0 trackback0

米ドルの次に、危ないのは?

米ドルの次に、危ない通貨は何でしょうか?

ずばり、英国ポンドだと思っています。

英国経済が強かった(過去形)理由は、既述いたしましたが、
では、崩れるとすれば、どのようなシナリオでしょうか?

1 皆さんの予想通り、サブプライムです。
現在までは米国サブプライム問題の波及が主ですが、
今年末以降、英国内で住宅ローン返済不能件数が著増するのではないかと危惧しています。
5年定率ローンを組んでいたうちの約34万件が今年返済率見直しの年にあたり、相当数が返済不能におちいると予想されています。政策金利が下がることが予想されていますので、ローン率低下が緩衝剤になると思われがちですが、そうはいかないようです。現在まで前者は0.5%低下したにもかかわらず、後者はむしろ上昇しています。BBCが特集を組んで批判するほどの矛盾になっています。これまで年率10%位で住宅価格は上昇してきたことを鑑みれば、住宅バブルがはじけるのは当然の帰結と思っています。

2 移民制限政策
ユーロ圏移民受け入れ政策のため、これまで英国に相当数の移民が流入し経済に貢献していることは、先日御紹介しました。
ところが、あまりに増えすぎたため、英国政府はユーロ圏以外の移民を制限する政策に変更しました。ユーロ圏からだけは受け入れ継続ですが、最も人口増加に貢献していたポーランドは頭打ち状態に近く、最近では母国に戻る数も増えてきています。どっと押し寄せるのではないかと思われていたルーマニア、ブルガリアからは蓋を開けてみると、たいしたことはありません(むしろ、言語の似ているイタリアなどに流れています)。
そうなると、人口は思ったほど増えないことになります。人が増えなければ、新たな家は必要ないということになるわけです。当然、家の価格低下に拍車がかかるというストーリーです。

さて、以上最悪のシナリオですが、為替的にはどうでしょうか?

現在、ポンドドルは短期レンジ相場内ですが、2年前くらいの1.7程度まで押し戻されるかもしれません。
その時、ドル円が先にリカバリーしていればいいですが、現状であればポンド円 170円。一過性に突っ込んで90円切るようでしたら、何と153円です。

脅かしてすみません。あくまで最悪のストーリーですのでお許しください(加えて、年末以降の話です)。

人気ブログランキング ← ダメおやじさんのユーロドルと商品相場の関連の記事は役にたちますね。原油も金も過熱気味ですので注意しなくてはいけませんね。カナダドル、豪ドルにもあてはまるのではないでしょうか。
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2008..31 06:57 ファンダ comment0 trackback0

米国要人動向

今週の米国の要人動向予定です(ロイター)。
ピンク文字は一応、要注意でしょうか。

30日 欧州が夏時間へ移行

31日(1100)米財務省4週間物TB入札条件

   (1200)イエレン米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演

         「地域社会発展にとっての差し押さえの重要性」

   (1300)米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札

    プール米セントルイス地区連銀総裁が退任

1日(1300)米財務省4週間物TB入札

    ブラード氏が米セントルイス地区連銀総裁に就任

2日(0930)バーナンキFRB議長が上下両院合同経済委員会で証言
 
3日 米上院銀行委員会でベアー・スターンズ買収に関する公聴会

     バーナンキFRB議長、ポールソン財務長官、コックスSEC委員長が出席

   (1100)米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件

   (2000)イエレン米サンフランシスコ地区連銀総裁が米経済について講演

   (2015)ミシュキンFRB理事が「中銀のコミットメント」で講演

4日(0845)ピアナルト米クリーブランド地区連銀総裁、

          同地区連銀主催会合で挨拶

   (1445)クロズナーFRB理事が「世界経済と金融課題」で講演

    ユーロ圏非公式財務相会合(5日まで、スロベニア・リュブリャナ)

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2008..31 02:36 要人発言 comment0 trackback0

ファンダメンタルとテクニカル、どちらが大事?

ファンダメンタルとテクニカル、どちらが重要なのでしょうか?

答えは、当ブログの副タイトルから前者と予想される方が多いと思います。
でも、私はテクニカルの方が、どちらかと言えば重要だと考えています。
かといって特別なテクニカル指標のサインをもとにトレードしているわけではありません。

テクニカルの最たるものは、チャートそのものと考えています。
チャートは、相場に参加している人間のセンチメントの総和だからです。
どんな指標結果や要人発言よりも、市場のセンチメントの方が勝ってしまうわけです。

では、ファンダはどのように位置づけられるのでしょうか?
中長期敵的には、トレンド予想には必須です。
また、個々の指標予想は、短期トレンド形成につながりますのでエントリーのタイミングを計るのに利用できます。

しかし、理路整然としたファンダメンタル理論は、市場のセンチメントにはかないません。
さらに、市場のセンチメント程、変わりやすくかつ裏腹なものもありません。
ファンダメンタルの要因に全く逆行して、つきすすむ事も少なくないわけです。

今回は、少し哲学的になってしまいました。
哲学的ついでに、最後に相場の神様的存在のソロスの言葉を示します。

彼は、次のように言っています。

「相場は、間違っている。」と

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2008..30 16:30 リスク管理 comment0 trackback0

週明け、レンジ相場をブレイクするペアは?

予定を早めてUPいたしました。

さて、為替相場全体的にレンジ相場の様相を呈してきておりますが、
週明け、ブレイクしそうな組み合わせがあります。

それは EUR/GBP です。

最高値を更新し、日足の上昇の傾きは申し分ありません。
ドル相場や円相場の影響を受けにくいのも長所の一つです。

月曜のユーロ圏のCPIがブレイクのきっかけになるかもしれません。
そのCPIは、予想できるでしょうか?
トリシェECB総裁は、「短期的には、食品・エネルギー価格による強いインフレ圧力がある」と明言しています。
では、エネルギー価格の中心である原油価格がこの1ヶ月でどう変化したのでしょうか?
何と、平均価格は約10%近く上昇しています。
原油は、ドル建て価格ですので、ユーロドルの変化も考慮に入れなくてなりません。
ユーロドルは、平均して6%程度上昇しています。
差し引くと、ユーロ圏で原油価格は約4%上昇していることになります。
この計算はトリシェ総裁の発言を裏付けるデータといえます。
よって、CPIは予想値(前月同程度)より上振れリスクがあると考えています。

きれいにEUR/GBPがブレイクすれば、ロングでエントリーでしょうか。
(完全ブレイクですので、上にテクニカル的抵抗線は全くありません。
しいて言えば、買われすぎということぐらいです。)

具体的に、どこでエントリー?

これは、一番難しいです。

0.7950-0.8000位を考えています。

ただし、織り込み済みの場合、値動きが全く逆になることもありますのでご注意を。


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2008..30 07:28 推奨銘柄 comment2 trackback0

つながっていますか?

携帯にアクセスできるように設定いたしました。
ただし、今、海外にいるため設定状況を確認できません。
もし、不具合がございましたらご指摘ください。
いつも、閲覧していただきありがとうございます。

Tounin 拍手 ←記事内の予想が当たっていたら、ポチッとよろしくお願いいたします。 初めてご訪問いただいた方は、右カテゴリーの「リスク管理」をご覧ください。
2008..29 18:44 その他 comment2 trackback0

トレードで一喜一憂しないために

毎回のトレードが重要であることは、いうまでもありません。

少しでも冷静にトレードするために、どうすればよいのでしょうか?
絶対的な方法があれば苦労しないのですが、一方法を提唱したいと思います。

それは、

8トレードを1セットと考える

です。

具体的な、考え方をお示しいたします。
以前、エントリー後、勝てる確率はでもご紹介しましたが、

8トレードした場合、大体下記のようになります。

負け     4回。ストップロス50pipとした場合、計マイナス200pip。
引き分け  2回。最初勝っていたのに戻ってしまい泣く泣く決済。プラマイ0。
小勝ち    1回。100pip勝っていたのに戻してしまい50pipで決済。プラス50pip
中勝ち以上 1回。150pip以上で決済(ストップロスの3倍相当以上)。プラス150pip以上。

8トレード中、4回負けでも良いことになります。
また、重要なのは8回中たった1回、ストップロスの3倍以上勝てば負けない計算になるのです。

さらに、重要と考えているのは、
負け4回の合計がマイナス200pipに抑えればよいのですから、エントリーして思ったように動かない場合、たとえばマイナス30pipでロスカットし残りの20pipを次回に回すという考え方もできます。
時には、もう一回負けてもよい資金を捻出でき、エキストラでもう一勝負できるようになるかもしれません。
このように考えると、流れが逆になってしまったときに、意固地になって戻るのを待ったりせず早々とマイナス20pipでロスカットできる平常心を持つことができるようになります。

1回の勝負で8回トレード分(400pip)全て持っていかれるよりは、まだ8回続けてストレート負けの方が後悔しないと思っております。

ちなみに、こう書いておりながら、なかなか心の平静が保てないのが実情です。
生身の人間ですから仕方ないですよね。

banner_04.gif  ← 応援よろしくお願いいたします。6位のダメおやじさん。「月足5ヶ月連続陰線」のところで、7年ぶりのデッドクロスについて解説されています。過去一度もだましがないんだそうです。もう、お読みになりました? 拍手 ←記事内の予想が当たっていたら、ポチッとよろしくお願いいたします。 初めてご訪問いただいた方は、右カテゴリーの「リスク管理」をご覧ください。
2008..29 07:23 リスク管理 comment5 trackback0

ドル、円の利下げ確率は?

米ドル、日本円、両者の最新の利下げ確率です。

まず、米ドルから。

0.5%利下げ確率は、42%と前日の36%より上昇中です。残りの確率は、0.25%利下げとなっています。

一方、円は、

今年中に0.25%利下げする確率は、71%から54%へ低下しました。

ファンダからみれば、ドル円ショートということになりますが、
相場は素直ではありませんので大怪我をしないように気をつけたいと思っています。

 banner_04.gif  ← ランキング16位、METATRADERさん紹介のシステムすごいですよね。スプレッド0の通貨ペアなんて信じられます?こういう業者さんで取引したいですよね。 拍手 ←記事内の予想が当たっていたら、ポチッとよろしくお願いいたします。 初めてご訪問いただいた方は、右カテゴリーの「リスク管理」をご覧ください。
2008..28 20:49 金利動向 comment0 trackback0

本日の最弱最強ペアは?

本日これまでの、最弱最強ペアは、

ポンド/豪ドル

となっております。

取引するのに一般的ではない組み合わせですね。

それより、ユーロポンドが最高値更新しそうです。

綺麗に上抜けすれば、ロング狙いたいと思います。
マイナススワップですが、スプレッド3程度で、一応メジャーな組み合わせです。
ファンダ、テクニカル共に追い風です。

ロンドン時間の動きに注目しています。

banner_04.gif  ← 退室は、こちらからとなっております。 拍手 ←記事内の予想が当たっていたら、ポチッとよろしくお願いいたします。 初めてご訪問いただいた方は、右カテゴリーの「リスク管理」をご覧ください。
2008..28 18:00 本日の通貨ペア comment0 trackback0

何故、英国経済は強かったのか?

英国経済は昨年まで非常に強く、一時ポンド円250円まで行きました。
クレジットクランチにより現在叩かれていますが、英国経済の根本を考察してみました。

1. サービス産業など第三次産業がGDPの75%を占めており、為替変動に影響されにくい。

2. 人件費を安く見積もれる国(インドなど)にサービスの一部を移し(Bitish Telecomなど)、利益率を上げている。

3. 安い物品や原材料を輸入する独自ルートをもっている(中東、アフリカ、インドなど)。
そのため、輸出、輸入産業共に為替変動に意外と強い。

4. そして何といっても、人口が1-2年で急激に増えている。
EU移民受け入れ政策のためポーランドを中心に30-60万人もの移民が増えました。
英国6000万人の1%にあたります。
また昨年1月、ブルガリア、ルーマニアがEUに加わり今後も更に人口が増えると予想されます。
彼らは、安い労働人口を支え、税金を払い、消費し、健康で病気にもなりにくく、公のサービス(病院など)を利用する率も低いのです。
たとえば、消費者物価指数が2%上昇で1%人口が増えれば、単純に小売はトータルで年間3%何もしなくても増える計算になります。
当然住む家も、より必要になるわけです。
もちろん治安の問題などありますが、経済の面からいえばメリットが多いわけです。

ただし、膨らみすぎる袋は必ず破れるのが常です。

その時期は、今年末から来年にかけてと思っています。

どのように袋が破れるかは、近いうちに記事にしたいと思います。

banner_04.gif  ← 経済の勉強って、結構おもしろいですよね。是非、応援よろしくお願いします。記事作成の励みになりますので。 拍手 ←記事内の予想が当たっていたら、ポチッとよろしくお願いいたします。 初めてご訪問いただいた方は、右カテゴリーの「リスク管理」をご覧ください。
2008..28 06:30 ファンダ comment2 trackback0

ジョーダンSNB理事不吉発言!

ジョーダンSNB(スイス国立銀行)理事 が不吉な発言をしています。

「数週間後には、金融市場での歪みの「第3波」がくるだろう」と。

数週間後というのは、いつなのでしょうか?

第一候補は、G7直後です。

協調為替介入はしないと明言し、かつ有効なクレジットクランチ対策を提言できない場合、
失望ドル売りのリスクがあります。

個人的には、上記可能性は充分あると思っています。

banner_04.gif  ← ご賛同の方は、少ないかもしれませんが、まずは朝一の指の運動をお願いいたします。
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2008..28 04:33 ファンダ comment0 trackback0

エントリーのためのチェックリスト

エントリーのためのチェックリストを考えてみました。

1 エントリー方向は、日足、4時間足のトレンドに従っている。

2 15分足以内の短時間足でも、トレンドに従っている。

3 テクニカル的に設置ストップロスの3倍相当まで抵抗線がない。
  (根拠は、エントリー後、勝てる確率はを参照してください。)

4 24時間以内に60pip以上プラスになると予想される(一定の傾きがベター)。
  (60pip以上プラスになったらストップロスを0にまで引き上げ、利益を損失にかえない)

5 ストップロスを総資金の2-6%の範囲で置ける。

6 ドル円、ドルスイスの動きも、トレンドをサポートしている。

7 24時間以内に発表の指標は、トレンドに追い風の予想である。

8 24時間以内の要人発言は、トレンドに追い風の予想である。

(9 エントリー後のNY時間、ダウはトレンドに追い風の変動予想である 
   - 現在は、株価主導の為替相場ですので)

4,7,8,9は、わかれば苦労しないと怒られそうですが、ある程度は予想可能です。
でも、これ全部チェックしていたら、エントリーのタイミング逃しそうですね。
天才肌の人の直感の方があてになるかもしれません。
でも、一般人は、頭使わないと駄目ですよね、

失敗エントリーを減らすために。


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2008..27 21:18 リスク管理 comment0 trackback0

意外な本日の最強最弱ペア

18時現在、本日これまでの最強最弱ペアは意外な組み合わせとなっています。

ポンドスイスです。
ヨーロッパ勢同士は珍しいです。

今からロング?
やめた方がよいでしょう。

スプレッド大き過ぎ。
日足でまだ下降トレンド。

買っても売っても、ストップにかかりそうです。

それより、ドルスイス巻き返しています。
ショート狙いたいところですが、本日はダウも巻き返しそうなのでやめときます。
チャンスは明日かな?

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2008..27 18:23 本日の通貨ペア comment0 trackback0

指値に勝ち目はあるか?

相場にエントリーする場合、指値をされる方が多いと思います。
私の場合、指値は原則いたしません。

理由は、

1. ストップを浅めに設定(40-150pip程度)するため、指値だとスタートからマイナスで始まり、一方的に殴られ続けそのまま試合終了になってしまうことが多い。

2. 1に関連しますが一取引で総資金の2-6%、最大で10%までにストップをいれている。

3. 師匠に固く禁じられている。

 指値をやめたからといって勝てるという保障はありませんが、気がついたらあっという間に土俵外ということは避けることができます。
 実際、「こんなのは簡単にはささらないだろう」と思われる所に指値を置いて放置していたら、気がついた時には既に約定していて、悪い事に200pipも先に行ってしまい仕方なく塩漬けというパターンを経験された方は少なくないと思います。

指値の最大の欠点は、まずマイナスからスタートする事だと肝に命じています。

よって、私は逆指値をよく利用しますが、これまた難しいですよね。

どなたか指値や逆指値を得意としている方、コメントしていただけると嬉しく思います。


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2008..27 06:50 リスク管理 comment2 trackback0

今、ドル円買っちゃ駄目ですよ。

ドル円横ばいなので値ごろ感でロングしたくなりますよね。

でも、ちょっと危険なにおいがします。

1 ドルスイスが下に向かいつつあります。
(全体的流れは、かざか証券さんのチャート一覧がわかりやすいです。)

2 ダウが下に行きそうなチャートです。

はずれたら、ごめんなさいね。

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2008..27 01:24 テクニカル comment0 trackback0

大縄に入れない!

予想(ユーロドルロング、ドルスイスショート)はあったているのですが、全く大縄(市場)に入れません。
逆指値はずさなければ、良かった。
まあ、仕方ないですね。
負けた訳ではないので前向きにいきたいと思います。

さて、キング発言をみますと、
利下げに傾斜しているかの問いに、『YES』
つまり、ポンド利下げ。

トリシェ発言をみますと、
『利下げしていれば、モラルハザードとインフレの進行につながっていただろう』
暗に、ユーロ利下げなし。

ということになります。

今後怖いのは、あと2週間にせまったG7関連発言(協調為替介入など)ですが、それがなければ予想変更することとなしに、エントリーチャンスをうかがいたいと思っています。

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2008..26 22:13 ファンダ comment0 trackback0

キング発言誘発最強最弱ペア

19時現在、キング発言による爆下げが起きています。
おかげてクロス円総崩れです。

その影響をみてみますと
最強最弱ペアは、

NZD/JPY

となっています。

ただ、これを今からショートするのは得策ではありません。

1 スプレッドが大きいこと。

2 要人発言の影響は、長くて24時間程度であること。
(今回は、ニューヨーク時間まで持たない気がします。)

急激な値動きを認めた時、その原因と予想持続時間を検討することは、パニックをさけるためにも重要と考えております。

でも、レバリッジ高めだと、スクリーン前であたふたしちゃいますよね。

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2008..26 19:17 本日の通貨ペア comment0 trackback0

ヘッジファンドに負けないために

我々、日本の個人投資家が、欧米のファンド勢に負けないためにはどうしたらよいでしょう。

この答えを導くためには、まずファンド勢に勝るものを探さなければなりません。
資金力で圧倒的に劣っても、以下2点は私たちに利があると考えています。

① 必要あれば、24時間体制。
ファンド勢は原則、勤務時間内のみです。
1-2週間、平気でholidayとります。

② 日本語情報。
当然私たちは日本語の情報を読んで理解できます。
彼らは、余程でなければ日本語情報は読めません。
誰かの翻訳が必要です。
一方我々は必要あれば英語情報を読めます。
ポーカーで例えれば、私たちには相手のカード(英語)は見えています。
彼らは私たちのカード(日本語)を即座に見ることができないのです。
これは使いようによっては圧倒的有利になります。

では、かなり古いですが実際の例をお示ししたいと思います。

①の例としては、確か2006年11月に、英国FT紙が、英国のCPI指標などがコンピュータープログラム上のミスから下方修正されることを当局が認めたと東京市場開場中に報じました(London, NYは時間外です)。
GBPはこれを受けてロンドン時間直前から(報道から2-3時間ほど時間差があったと記憶しています)売られはじめ、GBP/USDは翌日NY時間まで180pip程度下がり続けました。

②の例は、「日銀利上げ断念」と2007年1月にマスコミがフライング報道した二ュースです。
じつはNY時間午後に第一報が流れました。
これはNY勢には伝わりませんでしたのでNY時間内ではJPYは売られませんでした。
東京時間内に入ってから徐々に売られはじめ結局USD/JPYは80pip程度上がりました。
(2月の利上げ報道は、東京時間内でしたので時間差はありませんでした)。

このような例は、絶好のエントリーするタイミングと思っています。
年に数回しかないかもしれませんが、勝つ確率は相当高いと言えます。

余談ですが、私の場合、80pipとか180pipとか、なぜか大台に少し足りないところで止まったり反転したりすることが少なくないです。

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2008..26 07:50 リスク管理 comment1 trackback0

ユーロドル、センチメント逆転!

チャートを見ればタイトルを理解できるかと思いますが、
ファンダでもユーロドルのセンチメントはひっくり返った様です。

次回FOMCでの0.5%利下げ確率は、1ヶ月前の0%から30%へジャンプしてしまいました。
また、ユーロドルは、1.6から1.625程度まで上昇するかもしれないとのエコノミスト予想をブルームバーグはトップ記事内に引用しています。

ドルスイスも引っ張られるように、短期トレンド逆転しつつあります。
次は、ドル円、しいてはクロス円というストーリーです。

ユーロドルロング、ドルスイスショートにやはりエントリーすべきか?

個人的には、ユーロドル1.6ブレイクすれば、1.7ありえると思っています。


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2008..26 06:56 金利動向 comment0 trackback0

一旦、退却。

大体シナリオ通り(ダウや米国指標)に事は運んでいるのですが、
肝心のユーロドルの動きがついてきません。

今日は、むしろドル円ショートでした。
よって、逆指値はキャンセルでまた次の機会にかけたいと思います。

逆指値のいいところは、思い通りにいかないときに無傷で撤退できるところです。

指値も同じように思われるかもしれませんが、こちらは百害あって十利程度だと思います。
根拠は、また記事にしますね。


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2008..26 00:42 本日の通貨ペア comment0 trackback0

本日の最強最弱ペアは?

本日これまでの最強最弱ペアを前日終値から検討してみますと、

EUR/USD

となっています。
つまり、本日これから勝負するなら同ペアのロングが得策ということです(スプレッドも小さいです)。

テクニカル的にも大きな調整終了の感がありますし、ファンダ的にもロングは理にかなっています。
本日発表の、米消費者信頼感指数は悪い方にかけましょう。

現在は、株価主導の為替相場ですので、そちらも検討しなくてはなりません。

東京は上げました。ロンドンはイースター明けで上げで始っています。
ポイントは、ニューヨークです。昨日は上げたものの後半だらけて下げながら終わっています。
天邪鬼のニューヨークですので、今夜はがつんと下げて、上げた分の総取りを狙ってくるのではないかと裏読みしています。

さて、結論です。

EUR/USDロングを逆指値です。
具体的な値は?難しいですね。
1.5600付近でしょうか。
逆に動いたら、素直に逆指値キャンセルです。

まだ、ドルスイス、ドル円は上記理論をサポートしていないので大きな自信はありませんが、、、

値動きをみながら、本日エントリーのチャンスを狙いたいと思っています。

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2008..25 18:22 本日の通貨ペア comment0 trackback0

ストップロスはどこに置くべきか?

ストップロスはどこに置くかは永遠のテーマのように思うかもしれません。

ただ私の場合、あまり迷うことはありません。すでに先人が道をつけてくれているからです。

第1条 一回の取引は、総資金の10%まで

第2条 ストップロスは通常、総資金の2-6%の範囲に設定。
     最大でも10%までとする。
第4条 儲けを損失に変えない。
     ストップロス相当の利益が出た場合(もしくは総資金の6%)、
     ストップロスを0まで引き上げる。
第16条 エントリーと同時にストップロスを設定し、これを変更してはならない。

資金100万円で、ドル円を50K購入した場合、40-120pipにストップロスを置くことになります。
最大でも200pipまでとなります。
結局は、資金管理につながる訳ですが、FX取引で最重要と断言できます。
FX取引で最も避けなければならないのは、一発退場です。
それを防ぐのがストップロスです。

上記は、ギャンの価値ある28のルールを私なりに解釈したものです。

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2008..25 07:58 リスク管理 comment2 trackback0

デイトレの銘柄選択は?

デイトレで勝負するとき、銘柄選択は非常に重要です。

まずは、手数料無料は当然のこととして、スプレッドが小さいことが条件となります。
結果としてドルストレートが候補に挙がりますし、クロスではユーロ円などです。
テクニカル的には、トレンドに従い、かつその傾きが急な方がよいことになります。
以上は、誰もが当然と思う条件です。

さらに個人的に重要と思っているのは、以下2点です。

1 当日の一番強い通貨と一番弱い通貨を選択すること

たとえば円が一番強くて、ドルが一番弱ければ、ドル円ショート。
ユーロが一番強くて、円が一番弱ければ、ユーロ円ロング です。
理由は、短期トレンド変換時に、中間位にある通貨ペアが先に反応し、最強最弱ペアは遅れてトレンド変換ということが、ままあるからです。また、たとえトレンドが変換してもその影響が最も少ないからです。
その時、前の記事で述べましたように、ドルスイスの動きも参考にします。

2 エントリー時間帯に注意を払う

ロンドン入りが第一候補、次に東京入りが第二候補(この場合、当日の最強最弱ペアは選択できませんが)です。ニューヨーク時間はパスです。当日の最終指標を待ってトレンド変換ということがよくあるからです。ニューヨーク時間が一番難しいと思います。

ただ、原則デイトレはお薦めできません。理由は、数日前の記事をご参照ください。

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2008..24 18:46 テクニカル comment0 trackback0

時間差を見逃すな

ユーロドルは下落トレンドに入ったようだしドル円を短期で買ってみようとお思いになるかもしれません。

果たして、うまくいくでしょうか?

もちろん、答えは市場の神様しかわからないわけですが、少しでも確率を上げる方法がないわけではありません。

今現在、ドル円は横ばい状態で上下どちらに抜けるのかわからない状態です。
そこで円と似たような動きを示す、スイスフランに注目します。
ドルスイスは、やや下方に向かいつつあるのがわかります。

よって、ドル円は、横ばいを続けるか時間差で下方に向かう可能性の方が高いと判断されます。

ドルスイスの動きがドル円を含めてフロス円の前兆になることは、少なくありません
(逆もまた真なりです)。

短期でエントリーする場合の参考にしてみてください。
無駄なエントリーを減らすことができると思います。


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2008..24 17:15 テクニカル comment3 trackback0

クロス円ロングは奈落の底へ?

ドル円が落ち着いてきたし、そろそろクロス円ロングを仕込みたいとお考えの方が多いと思います。

まず、クロス円を考える場合、ドル円の動きがポイントです。
クロス円は原則的にドル円の動きに大きく左右されるからです。

結論を先に述べます。

短期は別として、中長期的には、まだまだリスクが高いため手をだすべきではない。
つまり、スワップ派のチャンスは、まだ先ということです。

理由は、

1 クレジットクランチの張本人が、そう簡単に無罪放免とはならない。

少なくとも今年一年は苦しみ続けるでしょうし、3年5年と長期化する可能性も否定できません。
銀行株は50%株価を落とすだろうとの予測もあります。しいては、ダウは銀行株に足を引っ張り続けられるわけです(ちなみに、ダウ30企業のうち、4企業が金融関連、1企業が住宅関連です)。
日本のバブル崩壊の時は、回復に10年要しました。また、現在の株価主導(景気主導と言い換えてもよろしいでしょう)の為替相場は、しばらく続くと思われます。言い換えれば、去年までの金利主導相場は、しばらく戻ってこないわけです。

2.米国は、リセッションどころかスタグフレーションに突入するリスクが高い。

市場は、景気後退のリスクを織り込みつつあります。更にたちが悪いのは、商品価格の急騰なども相まってインフレのコントロールができなくなりつつあります。景気が悪い上にインフレですから、米国国民は、給料は減るは物は高くて買えないはで、へたすれば暴動ものです。また、忘れてはいけないのは、高インフレは、通貨価値を下げるということです。いい例は、極端ですがジンバブエです。年5000%以上のインフレのため、紙幣は紙くず同然で、国民は給料をもらうとすぐ消費するか米ドルなどの外貨に換えることになります。つまり、インフレが長期化すれば必ず貨幣価値は下がるわけです。(高金利のマイナー通貨をお買いの方は、この原則を頭の片隅にとどめておいてください)
当局やエコノミストは、今回の金融危機は戦後最大のものであろうと明言しています。戦後最大に悪いわけですから、戦後最大にドル安になるかもしれないということです(ドル円70円台???)。

3 産油諸国がとどめを刺すかもしれない。

現在、ほとんどの産油国は、ドルペッグ制をとっています。現時点でもドル安で文句タラタラな訳ですが、これが長期化すれば堪忍袋の緒が切れたということになります。足並み揃えてにユーロ建てに変更するなどと発表された暁には、世にも恐ろしいことが起きえます。取引したくてもアクセスできず、ログインできた時には、500pip以上先に行っていてわが目を疑うなんてこともありえます。

身の毛のよだつような怪談話かもしれませんが、最悪のシナリオを上記のように描いている次第です。

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2008..24 03:19 ファンダ comment0 trackback0

スキャルに勝ち目はあるか?

少し利がのると戻ってしまう前に決済してしまうことは少なくないと思います。
いわゆるスキャルですが、はたして長い目で見た場合、勝てるのでしょうか?

結論を先に述べますと、NOです。

たとえば、100万円の資金で1日に10万単位取引を4回繰り返したとします。USD/JPY一回入場料(手数料+スプレッド)3,000円としますと一日12,000円で、1週間(5営業日)で60,000円(総資金の6%にあたります。)出入りしただけで支払っています。これを、4ヶ月間繰り返し、結局トータルの値動きがプラスマイナス0としますと、なんと全ての総資金を失う計算になります。
テクニカル、ファンダメンタルズで相当の根拠があれば別だと思いますが(実際に、そういう状況はほとんどありません)、頻回の取引を戒める理由はここにあります。
値動き的には勝っているのに、どうも資金が増えないとか減っているとお感じの方は、一度計算されると答えが見えてくるかもしれません。
スキャルを得意とされている方には、釈迦に説法でしょうがお許しください。

ただ、よほどの天才でもない限り、スキャルを繰り返しますと「負け組」にまっしぐらということになります。

上記は1年ほど前に、だめオヤジさんのブログに投稿した内容を少し修正した記事となっております。

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2008..23 21:10 リスク管理 comment2 trackback0

ユーロ、オセアニアが危ない?

USD/JPYがレンジで粘っている間に、EUR/USDの巻き返しが起きつつあります。
ブルームバーグの記事をみても、クレジットクランチの次の犠牲者はヨーロッパかと注目されています。
テクニカル的に、ユーロ、オセアニアは対ドル、対円で正念場にさしかかってきました。
下方ブレイクすると一気に下落するリスクがあります。
この動きに、拍車をかけそうなのが、商品市場(原油、金)の巻き返しです。いきすぎた原油高、金高は急降下が加速する可能性が高そうです。そうなると豪ドル、カナダドルなどは相まって下落しそうです。
イースター明けは、激しい動きになるのではないでしょうか。
G7を待たずに、対ドルで大きな調整になるかもしれません。

さて、以上より、狙い目銘柄ですが、

下方ブレイク後の、ユーロ円、豪ドル円ショート

となります。

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2008..23 01:43 ファンダ comment2 trackback0

エントリー後、勝てる確率は?

相場に入ったものの、ストップロスばっかりということは、よく経験されることです。

では、上下双方に動く確率が50%ずつと考え、勝つ確率を計算してみました。
ストップロスを100pipに置くと仮定します。
まずは、負ける確率は50%です。
運よく100pipプラスに到達しました(確率50%)。でも通常はここで利確しませんよね。ここから運悪く、戻ってしまって原点で決済する確率が半分ですから25%ということになります(50%x50%)。
運よくさらに100pip(通算200pip)プラスに達する確率は同様に25%です。ここでも通常利確しません。まだまだいけると思うわけです。
ここから100pip戻してしまって、あわてて通算100pipプラスで決済する確率は通算で12.5%です(50%x50%x50%)。さらに運よく100pipプラス(通算300pip)に達する確率は同様に12.5%です。
以下、同様に計算されていくことになります。

まとめますと、

-100pip : 50%
0pip: 25%
+100pip: 12.5%
+200pip以上:12.5%

となります。

ストップロスの確率が1/2に対して、ストップロス相当(この場合100pip)の勝ちに終わる確率は1/8です。
重要なのは、ストップロスの2倍以上勝つ確率は1/8しかないことです。
大きく勝つときに少なくともストップロスの3倍以上で利益確定しないとプラスを維持できない計算になります。

エントリー時に重要なのは、ストップロスの3倍以上動くと期待できるトレンド時を選択することになります。裏返せば、レンジ相場で勝負するのは、あまり得策ではないことになります。

以上は、スワップやスプレッド、スキャルなどは考慮に入れておりませんが、相場に入るときの参考になるかと思います。

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2008..21 22:26 リスク管理 comment2 trackback0

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