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ストップを浅くするメリット

今年に入ってからストップを浅く置くように心がけています。

以前は、精神的負担をかけないために、
ストップは総資金の2-6%、最大でも10%以内と決めていました。

ところが、総資金が5%増えても喜びが少ないのに、
同じ額つまり5%減った場合には、結構へこんだものでした。

また、30ピップ負ける流れの時は、放置すると50ピップや100ピップ以上負けることの方が、
建値に戻ることより多いとの印象を持っていました。
結局マイナス30ピップで決済したほうが、得策のような気がしています。

ストップを30ピップに置いたらほとんどのエントリーが一気に負けてしまうと、
お考えになるかもしれません。
確かに、やみくもにエントリーすれば10分持たない事もあるでしょう。

そこで、エントリーする時は、設置予定のストップまでに抵抗線をはさむように工夫しています。

具体的には、噴き値売りの場合、噴き値の天井から切り返した時にエントリーし、天井の1ピップ上にストップをおきます。ただし、慌てると数分で高値更新して損切りになりますので、5分チャートで上昇トレンドが崩れるのを待ちます。

次の例では、5分チャートで安定した下降トレンド中に、小さい戻りの後、再び下を向いた時にエントリーします。
ストップは、小さい戻りの山の頂上の1ピップ上に置きます。

ともに、うまくするとストップを10ピップほどに置けることもあります。
最初のうちは、ストップばかりになると思いますが、そのうちこつが掴めてくるでしょう。
印象では、後者の方が勝率が高いような気がしています。

極浅ストップの欠点は、取引回数が多くなる傾向がありますので、スプレッドが1でも塵も積もれば山となるです。
ただし、これを克服する方法がないわけではありません。
これについては、またの機会に記事にしたいと思います。

さて、週明け予想ですが、円買いドル買いに変わりありません。

ユーロドルショートに絞ってエントリーしていくつもりです。





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2010..14 23:06 リスク管理 comment0 trackback0

10連敗しても負けない!

円売り、ドル売りの巻き戻しが続いています。
なかなか本格反転しないので、
エントリーしてもすぐ戻されてしまいます。

ショートしたユーロドル1.3705は損する前に決済しました。
その後3回ショートエントリーしましたが、全て戻され決済。
トータルでマイナス20pip程でした。

懲りずにユーロドルが噴いた所を1.3759でショートしました。
今の所、うまく利がのっていますが、また戻されてしまうかもしれません。
(現在1.3731)。

ストップは浅め(10-30pip)なので思惑通りにならないときでも
大怪我しません。
うまくいく時には、「二度買うべし、二度売るべし」としています。

たとえ、10連敗しても二度売って(2ポジション)、
平均100Pip動けば負けない計算になります。

1回の失敗取引で200Pip負けるより、10連敗して200Pip負けたほうが、
はるかに後悔が少ないと思っています。

また、10連敗してもいいと余裕をもてば、実際には10連敗しないものです。

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2010..09 23:29 リスク管理 comment0 trackback0

ピラミッディングはリスクが高い投資法なのか?

私は、利がのると建て玉を増やしていくピラミッディング法をよく活用します。

本来は、徐々に建て玉を減らしていく方法(たとえば10万、5万、3万、1万単位)が、元祖ピラミッディング法ですが、私の場合は、あえて言えばビルディング法(5万、5万、5万、5万単位など)です。

利がのっている場合は雪だるま式に資金が増えていきますが、一旦逆に動き出すと利が一気に減っていき、特に後者のビルディング法の場合は半値戻しで利がすべてふっとぶことになります。

よって、ピラミッディング法は高等手段とされ、一般投資家にはあまり推奨されていません。
100日かけて積み上げてきたロングの数ポジションを、たった3日で半値戻し以上に急落すれば、利が損に変わってしまうからです。

では、本当にピラミッディング法は危険な投資法なのでしょうか?
具体例をあげて、検証したいと思います。

たとえば、ユーロドル5万単位をショートしたとします(ストップは100ピップ=5万円と仮定)。
うまく200ピップ利がのりました(10万円です)。

ここで利確したくなりますが、我慢です。
むしろ、さらに5万単位ショート追加(2ポジション目)です。

(見立てが悪く100ピップ戻ったら、すべて決済です。
プラスマイナス0です。
売り増ししなければ100ピップ=5万円が残ったはずですから、
差し引き5万円損したことになり、従来言われているようなピラミッディングの不利な点が一見、強調されますね。でも本当に強調したいのは、この先にあります。)

うまく、さらに200ピップ利がのりました(最初のポイントから400ピップ)。
ここで、さらに5万単位ショート追加(3ポジション目)です。

(残念ながら、100ピップ戻ってしまいました(最初のポイントから300ピップ)。
潔く全ポジション決済です。
2回目と3回目のポジションが相殺され、最初のポジションのみの利益で300ピップ=15万となります。
ここで注目点は、最初のポジションのみで、じっとしていた場合と同利益を得ていることです。)

運よく、さらに200ピップ利がのりました(最初のポイントから600ピップ)。
さらに攻めます。5万単位ショート追加(4ポジション目)です。

(残念ながら、100ピップ戻ってしまいました(最初のポイントから500ピップ)。
潔く全ポジション決済です。
3回目と4回目のポジションが相殺され、最初と2回目のポジション利益で500+300ピップ=40万となります。
最初のポジションのみでじっとしていた場合は、25万の利益ですので、積極的に動いたほうが15万多いことになります。)

この後、同様に繰り返した場合、最終エントリーから100ピップ戻った時点で全決済すれば、じっとしているより利益がより多くなっていきます。

ちなみに800ピップ動いた時点で、売り増しせず決済すれば4ポジションで100万円の利益達成です。
一方、1ポジションのみの場合は40万です。

このように見ますと、2ポジション目の建て玉に成功すれば、3ポジション目以降はどこで戻ってしまっても、ピラミッディングをせず1ポジションのみの時の利益を下回ることはありません。

つまり、資金管理をしっかり考えれば、ピラミッディング法は決してリスクの高い投資法ではありません。むしろ、リスクを抑えつつ夢多い投資法と思っています。

ただ、理論的に優れていても、実際は2回目まではうまくいっても3回目に戻ってしまうことが多いのが現実です。
しかし、エントリーの精度が上がれば、一連の取引で100万も夢ではありません。
一方、初回のエントリー時で失敗した場合、2回目以降のエントリーはありませんので
リスクは最大で5万円のみです。

以上が、ピラミッディング法を多用する理論的裏づけです。




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2008..27 23:09 リスク管理 comment4 trackback0

エントリー時のポイントー失敗トレードを減らすためにー

以前、エントリーのチェックリストを記事にしましたが、結構煩雑で実際には一つ一つチェックできないというのが本音でした。

また、逆指値の応用についても記事にしたばかりですが、相当勝率が高いとはいいきれないのが現実です。

ダメおやじさんのブログにコメントした内容ですが、失敗が少ないエントリーポイントは、

チャートの傾きが急なときにエントリーすることと思っています。
ただし、4時間足、日足においてです。
5分足、15分足は参考にしますが、メインに考えますと、すぐ反転してストップにひっかかります。

直近の具体例ですが、12月17日USD/CHFが急落したときにエントリーしました。

①4時間足で長期にわたって下がり続けている。
②下落の程度が加速度を増している。
③戻りらしい戻りがなく、直線的に下落している。
④日足上も、下方に大きな抵抗線がない。

と後から見ても、エントリーに理想的な状況だったと思います。

トレードする時間をあまりとれない方でも、できる単純なトレード方法だと思います。
前の逆指値の内容も併せて、応用すれば、さらにトレードチャンスを逃さないですむでしょう。

あと、肝心なことを忘れてはいけません。

必ず、ストップを総資金の10%までにおいてください。
これは、絶対に忘れてはいけません!!!






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2008..23 19:30 リスク管理 comment0 trackback0

逆指値の応用

最近、逆指値を、エントリーに結構利用しています。
本来は成行が原則なのですが、チャートを見ていないときに急落などがあった場合、逆指値でうまくひっかかると大勝に結びつくことがあるからです。

実際、現在のポジション、ユーロドル1.4033ショートも逆指値でエントリーしました。
逆指値の最大の利点は、エントリーした直後は大抵プラスで始まることです。
見立てが悪ければ、エントリー後に逆に動きストップにかかることもありますが、
指値と違ってスタートはまずプラスで始まるのは心理的にも理論的(短期トレンドに順張り)にも利点が多いと考えています。

また、応用編として、トレール逆指値も、決済ではなくエントリーに使用しています。
たとえば、長期下降トレンド時に、戻りが入ることがよくあります。戻り売りを狙うときに、戻り最高値から50-200pip(状況によります)のポイントにトレール逆指値をおきます。再度、下降トレンドに入ったときに、うまくヒットすればナイアガラを狙い撃ちできることもあります。
10月24日に、ユーロ円が127円くらいから113円まで一日で14円程度急落したときは、この手法で126円台でエントリーしました(この日の4ポジションは合計3000pipを超えるプラスまで利がのりました。ただ決済時には利を4-5割溶かしてしまいました。ちょっと欲張りすぎた結果です)。

もう一つ、逆指値の利点は、チャートを見る時間があまりない忙しい一般投資家でも、十分応用できることです。

反面教師になりますが、指値は決して、してはいけません!
なぜなら、急変時には、マイナスではじまり、運悪ければそのまま戻ることなく平気で1000pip以上遠くに行ってしまうことがあるからです。

週明けからの、皆さんのトレードの参考になれば幸いです。

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2008..21 04:08 リスク管理 comment4 trackback0

初心に返る!

本日は、クロス円が戻していますが、
果たして先週が大底なのでしょうか?

答えは、誰もわからないわけですが、今後、相場と長くつきあっていくためにもリスク管理をもう一度見直したいと思います。
私の取引の考え方は主にギャンの理論にのっとっています。

以下、過去に記事にしたものの焼き直しですが、皆さんのご参考になれば幸いと思っています。

最大の特徴は、勝つとは限りませんが、少なくとも「負けにくい」ことです。
最も重要なのは、最大でも総資金の10%にストップを置く点だと思っています。

ストップロスの置き方をご参照ください。

他、リスク管理一覧が参考になればと思っています。この中に、一発逆転を目論む方法もございますので少しは夢見ていただければと思います。

ポジション:
EUR/USD 1.3596 Short 50K




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2008..13 20:27 リスク管理 comment13 trackback0

永久追放を免れるために!

私は、社会人3年目に、上司に次のように言われたことを鮮明に覚えています。
「いいか○○(私の苗字です)、2度までなら続けて間違えてもいい。
でも3度続けて間違えると、取り返しがつかなくなるぞ」と。
これ、仕事のみならず日常生活一般において結構当たっていると思っています。
ただ、例外があります。

それが相場です。

相場は、2度続けて間違えただけで(EntryとExit)、取り返しがつかなくなるのです。

以下、Entry 2通りxExit (決済)2通りの場合分けです(○正解、×間違い)。

1 エントリー○、決済○  
500-1000pip以上勝てることもあるでしょう。

2 エントリー○、決済×  
利益を損失にかえてしまう、理由なく何となく手仕舞い大きな利益を逃してしまうなど。
後者は許容範囲かもしれません。

3 エントリー×、決済○  
エントリーと同時にストップロスを設定し、これを変更してはならない。
さもないと4へ進むになりかねません。

4 エントリー×、決済×  
総資金を全て失うリスクありです。

4へ進まないために3が重要と考えています。

わかっているけど、なかなかできないですよね。
できるようになると、勝つとは限りませんが、負けにくくなるのは事実です。

上記は、1年ほど前にダメおやじさんのブログへコメントした内容を一部修正したものになっております。

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2008..26 06:00 リスク管理 comment0 trackback0

夢広がるトレード法2!

昨日、ピラミッディングを利用して資金を倍増する一例をご紹介しました。

今回は、さらに薔薇色な夢物語を展開したいと思います。
こう記しますと、どうせレバリッジを100倍にしてトレードする話だろうとお思いになるかもしれません。
ただ単にレバリッジを高めれば、リスクも高まりますので、むしろ総資金を失うことになりかねません。
そこで、夢を追いかける為には、リスクを抑えながらレバリッジを高める方法を考える必要があります。

では、例をあげて考え方をご紹介します。

100万円の総資金があるとします。
まず50000単位、ドル円を売ったとします(レバリッジ5倍)。
スットプロスは50pipで低く抑えます(総資金の2.5%)。
運良く250pipまで利を伸ばしました。

ここで前回の記事同様、50000単位売り増します。
(運悪く50pip戻ってしまったら、諦めて2ポジション閉じます。
それでも150pipの利益は得ました。)

見立てがよかったのか、さらに100pip利がのり
350+100=450pip程度の利益を得ることができました。
(さらに利を伸ばす為、ポジション保持しつづけても結構です)

この時点で20万円強、資産が増えたことになります。

さて、ここからが問題です。
というのは、ここから先は師匠の教え(勝って兜の緒を締めよ)に反するからです。

運良く20万勝ったので、ちょっと背伸びしてみることにします。
次回ここぞと思うときに、20万単位(前回の4倍)でエントリーします。
ストップロスは50pipで同じに設定です。
負けた場合は10万円ですが、最初に20万勝っていますので半分は
残り大きな痛手とは感じないですみます。

運良く200pip利がのりました。
つきが回ってきているようです。
さらに20万単位売り増します。
(もし100pip戻ってしまったら、トータル0で、潔く引き下がります。)
運良く100pipさらに伸びました。
トータル300+100pipで何と80万勝ちです。

俺は天才かもしれないと思うかもしれません。
その考え方は、はっきり申し上げて間違いですが、
つきにのらない手はありません。

少なくとも相場観はあたっているわけですから、次回エントリー時に調子にのることにします。
つぎは80万単位です。
ストップロス50pipですから負けると40万です。
でも前回80万勝っているので、悔しいけどまあ許容範囲と思えます。
200pip利がのったら同様に80万単位ピラミッディングします。
(運悪く戻れば、利が損に変わる前にクローズします。)
計160万単位でレバリッジ100倍以上と超ハイレバリッジですが、
ここまで来ていれば負けの可能性はなく、あとはどれだけ勝てるかです。

運よく最初のエントリーから500pip利がのれば、
500+300で計800pipです。
何と640万円勝つことになります。

もちろん、この様(大勝3連続)にうまくいくことは、ほとんどないのが現実です。
(実際2回目がうまくいったことがないのが正直なところです)

でもリスク面から考えてみてください。
負けた場合は2回目以降がありませんので、最大に負けても一回目の25000円のみです。
3連勝すれば1000万円も夢ではありません。
最初からレバリッジ100倍にするようなリスクは皆無なわけです。

以前、記事にしたように、ストップロスの3倍以上勝てる確率は大体8分の1程度と考えています。
よって3連勝は、数学的には1/8x1/8x1/8で約500分の1になります。

しかし、相場観があたり、更につきが味方すれば確率1/4位まで上げられるのではないかと思っています。そうであれば、64回トライしてうまく1回あたれば大勝利になります。
相場と長くつきあっていれば、一度くらいご褒美に上記のチャンスをもらえるのではないかと夢見ている次第です。

追伸: 数学的に説明できない現象のひとつが、「つき」です。
宝くじの1等を何度も当てる人がいますよね。
「これは当たる」と強く信じることが「つき」を呼び込むそうです。
「つき」について明日の記事で解析したいと思います。

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2008..15 06:00 リスク管理 comment2 trackback0

トレードで夢をみるために!

私は、トレードに関しては悲観論者ですので、
いつも、最悪のシナリオを描きながら相場を窺っています。

それでは、皆さんも暗くなってしまいますので
今日は、少し夢のあるトレード方法をご紹介します。

別に私が考えた方法ではなく、トレードにおいては一般的な方法ですが、
あまり、この方法を推奨しているブログはないようなので記事にしてみました。

簡単に言えば、利が乗ったときに買い増し(または売り増し)していく
「ピラミディング」です。何だ、そんなの誰でも知っていると思われる方も少なくないと思いますが、
実際やってみると2回目以降のエントリーのタイミングは非常に難しいものです。

では、例をあげてみましょう。
資金100万円でドル円を5万単位売ったとします(レバリッジ5倍)。
ストップロスは浅めで50pipです。
負けた場合は、25000円で総資金の2.5%で許容範囲です。
予想があたって、一気に150pip下落したところで(ストップロスの3倍相当)、
綱引き状態になりました。
ここで利確したくなりますよね(目の前に75000円もする人参がぶら下がっています)。
でも、ちょっと待て!逆のパターンで自分が負けているときを思い出します。

(ちくしょう、ストップロスを置いとけばよかった。
ここでナンピンして一気に取り戻そう。
ナンピンして75pipもどればチャラだ。
悪魔の囁きですよね。
このとき冷静ではないので逆は想定していないのです。
そう、逆の場合は奈落の底ですよね)

そうです。
今まで大負けしたパターンの逆をすれば良いのです。
現在150pip勝っています。たとえば、ここから100pip先進んだら逆指値的に50000単位売り増しします。
(最初のエントリーから250pip先)

(もし、売り増しした後、残念ながら最初のエントリーポイントから200pipの時点(売り増しした地点から手前50pip)まで戻ってしまったら、
見立てが悪かったと諦め、2ポジションを潔く閉じます。
それでも、最初に利確を考えた時点と同額の利益です(75000円))

さらに、予想があたり最初のエントリーポイントから
350pip(売り増しから100pip)まで進みました。いけいけです。
50000単位さらに売り増しです。

(残念ながら、ここから100pip戻ってしまったら3ポジション閉じます。
これでも、最初に利確を考えた時点と同額の利益です(75000円)。)

このあと、500pip勝っているあたりでふらふらした後、
一気に動き最初のエントリーから800pipまで達しました。

もし最初のエントリーだけの場合でも40万円で大勝ちです。
では、3ポジションの合計は、いくらでしょうか?

何と800pip+550pip+450pipで計1800pipです。
そうです90万円プラスで総資金のほぼ2倍に到達です。
(反面教師になりますが、逆をやってしまった場合は、マージンコールで総資金を失います。
ナンピンを強く戒める理由はここにあります。)

実際には、相場はスイングしながら動きますので第2、3のエントリーは至難の業で、なかなかうまくいかず絵に描いた餅に終わることが多いですが、こう夢を抱きながらエントリーチャンスをうかがうのは楽しいと思いませんか。
リスク管理の点で強調したいのは、最大負けても25000円のみです。
一方、最大勝てば900,000万近くです。
この差の何と大きなことか。

お気づきだと思いますが、上記はレンジ相場では絶対うまくいきません。
新高値(安値)更新後、当然抵抗線がなく青天井や底なし沼かも知れないと思われるときに適応できると思います。
私が、ユーロポンドロング、ユーロドルロングを狙っている理由のひとつは上記にあります。

皆さんが少しでも夢を持ってトレードできれば嬉しく思います。

近々、更に夢広がるトレード法を紹介したいと思いますので、お楽しみに
(連続テレビドラマ風ですみません)。

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2008..14 06:00 リスク管理 comment0 trackback0

スキャルでどうしても勝てない方へ

スキャルでどうしても勝てなく悩んでいる方は少なくないと思います。
どうして勝てないのでしょうか?
数学的に考えてみたいと思います。

ドル円の10pip狙いのスキャルを一例にいたします。
スプレッドを3pipとしますと、勝つのに13pip動く必要があります。
一方、7pip動けば10pip負けてストップロスです。
(もし、この時点で決済しなければ傷口を大きく広げるリスク大です)

13対7ですから、おおよそ
3回勝負すれば2回負けて1回勝ちという計算になります。

もしスプレッドが1なら11対9ですが、負ける確率が高いのには変わりありません。
変動スプレッドで開き気味のときは、さらに負け確率が高くなります。

超短期トレンドに乗ってトレードしても、この確率を凌駕して勝つのは、
正直言って、一般人には不可能です。
(天才と謳って、連日連勝を誇示している方もいらっしゃいますが、正直申し上げて、私には信じられません)

ギャンブルの一例ですが、ルーレットで赤か黒のどちらかに賭けつづけたらどうなるでしょう。
それぞれ確率1/2のように思い勝ちですが、0は緑でどちらにもあてはまりませんので、
正確な確率は、それぞれ18/37で1/2を少し下回る数字になります。
よって、未来が読めない限り、かけ続ければ必ず負けることになります。
重要なのは、FXで10pip狙いの確率より、ルーレットの赤もしくは黒にかける方が、はるかに確率が高いことです。

繰り返しますが、超短期トレンドにのっても10pip狙い程度のスキャルは、勝ち目は少ないと断言します。

このように、記載しますと反感を買うとは思いますが、どうしてもスキャル負けが込むという方は是非トレード方法を見直していただきたく思い記事にしてみました。

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2008..06 21:02 リスク管理 comment0 trackback0

外貨預金の方が勝てるのは何故?

外貨預金とFX、どちらがお得?
と聞かれれば、おそらく100%近くの確率でFXという答えが返ってくるでしょう。

理論的には、それで間違いありません。
外貨預金は、スプレッドにして100-200pip程度になりますので当然ですよね。

ところが、メンタルな面を考慮しますと、ちょっと話が違ってきます。

FXの場合、欲にかられて、ついレバリッジが高くなりがちです。
流れが逆になって一気にマージンコールで総資金を持って行かれるリスクがありますよね。

外貨預金の場合、レバリッジ1倍ですので、たとえばドル円115円で買っていた場合万一90円まで落ちても、「まあ、来年にでもなれば戻ってくるだろう」と余裕を持って構えられます。
円預金で数年寝かしておくよりはいいだろうと思うわけです。
(株と違って、ドルも円もなくなることはありませんので安心です)
このとき、誰も外貨預金で資産を1億円にしようなどと思いません。
まあ、1年おいて3-4%増えれば御の字と思うわけです。

私の場合も、当初外貨預金から資産運用を開始しました。2年間で、たった3回だけドル円を300-600万円程度購入しました。スプレッド200pipでしたが400-500pip勝ったところで決済(差し引き200-300pip)。3回とも勝つ事ができました。長いときは半年程保有していたと記憶しています。5ー6年前の話ですが、長期トレンドが味方したとは言え、FXではなかなか、こうはいかないと思います。

FXでレバリッジ2倍程度で運用すれば、ストレスを感じずのんびり運用できる気がします。

ただ、こう書いておきながらレバリッジ2倍で運用する気がないのが本心です。
やっぱり、夢見ちゃいますよね

「目指せ、1億円」 って

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2008..06 06:00 リスク管理 comment0 trackback0

トレンド変換しやすいのは何時?

トレンド変換しやすい時間帯はいつでしょうか?

バックテストはしておりませんので以下は個人的な印象になりますが、

1 東京入り、特に月曜
  週末に思わぬニュースが入った場合です。
  最も怖いのはG7直後の月曜です(過去何度も大転換しています)。
  ただし、あと2週弱に迫っている今回のG7はトレンド変換には
  つながらないと考えています。
2 ロンドン入り直前(スイス勢が結構、やってくれます)
  私の最も好きな時間帯です。
  アジア、オセアニア勢は帰宅間際ですので手が出せずNY勢は就眠中です。
  ヨーロッパ勢、やりたい放題の時間帯です。
3 NY時間、当日最終指標発表後
  大体、日本時間23時頃、全ての指標発表が出そろいます。
  それから2時間後位までの間に変換することが少なくないです。
  一般的には、短期トレンド変換程度ですが、
  例外的に、米国雇用統計後だけは中期トレンド変換につながることがあります。
  雇用統計自身のデータによるというよりも、
  織り込み済であったり材料出尽くし感から変換というパターンです。
  悪いデータが出たのに、
  1-2時間後にドル円急上昇(前回がこのパターンでした)、
  良いデータが出たのに、ドル円急降下というパターンです。

そろそろ、危ない時間帯だなと思いながらチャートを眺めていれば慌てないですむかもしれませんね。

本日、雇用統計がありますので、予想したいと思います。
手前味噌ですが結構、自信持っています。
ブログ開始後、初の予想なので力が入ってしまい
うまく相撲がとれないかもしれませんが
乞うご期待!
11時30分頃の予定です。

人気ブログランキングで記事を読む  ← 3位のダメおやじさん。カギ足ではそろそろだそうです。
注意しましょうね

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2008..04 06:30 リスク管理 comment0 trackback0

逆指値。うまくいく時、いかない時

トレードする時に、指値はあまり得策ではないと以前、申し上げました。
では、逆指値はどうでしょうか?

私は、トレードする時間がとれない時など、これを越えれば一気に動くだろうと勝手に推測してつい逆指値注文してしまいます。

過去を振り返ってみて、成功例と失敗例の特徴を考察してみました。

まずは、成功例。
1 短期トレンドの傾きが変化することなく逆指値を迎え、
  そのまま2時間後くらいにはほぼ安全圏に抜けてしまう。
2 長期に値幅の狭いレンジ相場が続いた後、突然、ブレイクし一気につきすすむ。

失敗例。
1 トレンドの傾きが突然急になり逆指値をヒット。さらに20PIP位いったところで反転。
  最悪の場合、 一気にストップロスまで戻ってしまい試合終了。
  そこまでいかなくても、エントリー値付近に戻ったところでフラフラしているうちに、
  本格的トレンド変換、ストップロスヒット。

ランク1位の為替見習さんからコメントをいただいたように、逆指値のイメージで成り行きでエントリーしたときが一番うまくいっているような気がします。
どうしても逆指値する時は、成功例2のパターンの方が確率高いような気がします。
残念ながら、成功例1よりも失敗例1の方が、よくあるパターンです。

ちなみに、ギャンは逆指値について言及していません。
成り行きで取引することと述べているだけです。
当時は、逆指値注文はなかったのでしょうかね?

人気ブログランキングで記事を読む  ← 13位のロガーロさん。NZDの下落について解析されています。

人気ブログランキング ← 応援お願いいたします。手違いでここ数日集計されていませんでした。


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2008..03 06:30 リスク管理 comment2 trackback0

Exit(決済)は、いつどのように?

相場に入場したあと、いつ出るかは非常に難しい問題です。
エントリーはもちろん大事ですが、このExitの上手下手が長期的な資金変動の大きな鍵です。
負けに終わるときはストップロスに引っかかった時ですので今回は省略します。
問題は、利確のタイミングです。

では、私の師匠の一人、ギャン先生のルールを見直してみましょう。

第4条 利益を損失に変えてはならない。
    最初、勝っていたのですが、反転してしまい泣く泣く0で
    決済というパターンですが、
    これを損失に変えてはいけないということです。

第6条 迷った時は手仕舞うこと。
    具体的指針が示されていませんので、解釈が非常に難しいです。

第9条 指値をしてはならない。
    エントリーのみならず、決済時も禁です。
    指値で決済は、トレンドにのっていけいけの時に我先に降りる事はないと
    理解しています。

第10条 確固たる理由なしに手仕舞いしないこと。
     トレンド変換していないのに決済するなということでしょうか。
     第6条との兼ね合いもあり解釈難です。

第14条 我慢できずに手仕舞いしたり、待ちきれずにポジションを持たないこと。
     むしろエントリーの時の心構えに必要な要項でしょうか。

第15条 小さな儲けと大きな損は避けること。
     ちょっと勝っているからといって利確してはいけないということですね。

第16条 ストップロスは決してキャンセルしてはならない。
     負けるときは、潔く負けなさいということでしょう。

第19条 決して値頃感で売買してはならない。
     エントリーの時の方があてはまるかもしれません。
     安いから買う、高いから売るはNoということです。
     決済の時に、ここまで高くなったから売り決済、
     ここまで安くなったから買い決済は駄目と理解しています。

第23条 明確な理由なしにポジションを変えないこと。
     明確な理由のもと、明確なルールに従って売買を行うこと。
     6条、10条に続き、明確な具体例なし。

第28条 不適切なポジションメークと手仕舞いを避けること。
     明確なルールに従えということでしょう。

こうみると、よくわからないのが、
迷ったら手仕舞い、明確なルールで手仕舞いの2点です。
私なんかは、いつも迷っていますので我慢しきれず手仕舞いしたくなります。
横ばいになっただけで決済したくなります。
明確なルールと言っても、短期のトレンド変換を目安にするのか中期のトレンド変換を目安にするのかわかりません。

実際のトレード結果を振り返ってみますと、
上手に決済できたと思う事は少ないです。
勝ったトレードでも、300pip勝っていたのに150pip位まで落ちてきてあわてて決済といったパターンが多く、勝っても勝った気がしません。

みなさんは、いかがですか?

どなたか、決済の明確なルールをお持ちの方がいらっしゃいましたら是非コメント欄に御紹介していただければ嬉しく思います。

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2008..02 06:30 リスク管理 comment0 trackback0

ファンダメンタルとテクニカル、どちらが大事?

ファンダメンタルとテクニカル、どちらが重要なのでしょうか?

答えは、当ブログの副タイトルから前者と予想される方が多いと思います。
でも、私はテクニカルの方が、どちらかと言えば重要だと考えています。
かといって特別なテクニカル指標のサインをもとにトレードしているわけではありません。

テクニカルの最たるものは、チャートそのものと考えています。
チャートは、相場に参加している人間のセンチメントの総和だからです。
どんな指標結果や要人発言よりも、市場のセンチメントの方が勝ってしまうわけです。

では、ファンダはどのように位置づけられるのでしょうか?
中長期敵的には、トレンド予想には必須です。
また、個々の指標予想は、短期トレンド形成につながりますのでエントリーのタイミングを計るのに利用できます。

しかし、理路整然としたファンダメンタル理論は、市場のセンチメントにはかないません。
さらに、市場のセンチメント程、変わりやすくかつ裏腹なものもありません。
ファンダメンタルの要因に全く逆行して、つきすすむ事も少なくないわけです。

今回は、少し哲学的になってしまいました。
哲学的ついでに、最後に相場の神様的存在のソロスの言葉を示します。

彼は、次のように言っています。

「相場は、間違っている。」と

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2008..30 16:30 リスク管理 comment0 trackback0

トレードで一喜一憂しないために

毎回のトレードが重要であることは、いうまでもありません。

少しでも冷静にトレードするために、どうすればよいのでしょうか?
絶対的な方法があれば苦労しないのですが、一方法を提唱したいと思います。

それは、

8トレードを1セットと考える

です。

具体的な、考え方をお示しいたします。
以前、エントリー後、勝てる確率はでもご紹介しましたが、

8トレードした場合、大体下記のようになります。

負け     4回。ストップロス50pipとした場合、計マイナス200pip。
引き分け  2回。最初勝っていたのに戻ってしまい泣く泣く決済。プラマイ0。
小勝ち    1回。100pip勝っていたのに戻してしまい50pipで決済。プラス50pip
中勝ち以上 1回。150pip以上で決済(ストップロスの3倍相当以上)。プラス150pip以上。

8トレード中、4回負けでも良いことになります。
また、重要なのは8回中たった1回、ストップロスの3倍以上勝てば負けない計算になるのです。

さらに、重要と考えているのは、
負け4回の合計がマイナス200pipに抑えればよいのですから、エントリーして思ったように動かない場合、たとえばマイナス30pipでロスカットし残りの20pipを次回に回すという考え方もできます。
時には、もう一回負けてもよい資金を捻出でき、エキストラでもう一勝負できるようになるかもしれません。
このように考えると、流れが逆になってしまったときに、意固地になって戻るのを待ったりせず早々とマイナス20pipでロスカットできる平常心を持つことができるようになります。

1回の勝負で8回トレード分(400pip)全て持っていかれるよりは、まだ8回続けてストレート負けの方が後悔しないと思っております。

ちなみに、こう書いておりながら、なかなか心の平静が保てないのが実情です。
生身の人間ですから仕方ないですよね。

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2008..29 07:23 リスク管理 comment5 trackback0

エントリーのためのチェックリスト

エントリーのためのチェックリストを考えてみました。

1 エントリー方向は、日足、4時間足のトレンドに従っている。

2 15分足以内の短時間足でも、トレンドに従っている。

3 テクニカル的に設置ストップロスの3倍相当まで抵抗線がない。
  (根拠は、エントリー後、勝てる確率はを参照してください。)

4 24時間以内に60pip以上プラスになると予想される(一定の傾きがベター)。
  (60pip以上プラスになったらストップロスを0にまで引き上げ、利益を損失にかえない)

5 ストップロスを総資金の2-6%の範囲で置ける。

6 ドル円、ドルスイスの動きも、トレンドをサポートしている。

7 24時間以内に発表の指標は、トレンドに追い風の予想である。

8 24時間以内の要人発言は、トレンドに追い風の予想である。

(9 エントリー後のNY時間、ダウはトレンドに追い風の変動予想である 
   - 現在は、株価主導の為替相場ですので)

4,7,8,9は、わかれば苦労しないと怒られそうですが、ある程度は予想可能です。
でも、これ全部チェックしていたら、エントリーのタイミング逃しそうですね。
天才肌の人の直感の方があてになるかもしれません。
でも、一般人は、頭使わないと駄目ですよね、

失敗エントリーを減らすために。


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2008..27 21:18 リスク管理 comment0 trackback0

指値に勝ち目はあるか?

相場にエントリーする場合、指値をされる方が多いと思います。
私の場合、指値は原則いたしません。

理由は、

1. ストップを浅めに設定(40-150pip程度)するため、指値だとスタートからマイナスで始まり、一方的に殴られ続けそのまま試合終了になってしまうことが多い。

2. 1に関連しますが一取引で総資金の2-6%、最大で10%までにストップをいれている。

3. 師匠に固く禁じられている。

 指値をやめたからといって勝てるという保障はありませんが、気がついたらあっという間に土俵外ということは避けることができます。
 実際、「こんなのは簡単にはささらないだろう」と思われる所に指値を置いて放置していたら、気がついた時には既に約定していて、悪い事に200pipも先に行ってしまい仕方なく塩漬けというパターンを経験された方は少なくないと思います。

指値の最大の欠点は、まずマイナスからスタートする事だと肝に命じています。

よって、私は逆指値をよく利用しますが、これまた難しいですよね。

どなたか指値や逆指値を得意としている方、コメントしていただけると嬉しく思います。


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2008..27 06:50 リスク管理 comment2 trackback0

ヘッジファンドに負けないために

我々、日本の個人投資家が、欧米のファンド勢に負けないためにはどうしたらよいでしょう。

この答えを導くためには、まずファンド勢に勝るものを探さなければなりません。
資金力で圧倒的に劣っても、以下2点は私たちに利があると考えています。

① 必要あれば、24時間体制。
ファンド勢は原則、勤務時間内のみです。
1-2週間、平気でholidayとります。

② 日本語情報。
当然私たちは日本語の情報を読んで理解できます。
彼らは、余程でなければ日本語情報は読めません。
誰かの翻訳が必要です。
一方我々は必要あれば英語情報を読めます。
ポーカーで例えれば、私たちには相手のカード(英語)は見えています。
彼らは私たちのカード(日本語)を即座に見ることができないのです。
これは使いようによっては圧倒的有利になります。

では、かなり古いですが実際の例をお示ししたいと思います。

①の例としては、確か2006年11月に、英国FT紙が、英国のCPI指標などがコンピュータープログラム上のミスから下方修正されることを当局が認めたと東京市場開場中に報じました(London, NYは時間外です)。
GBPはこれを受けてロンドン時間直前から(報道から2-3時間ほど時間差があったと記憶しています)売られはじめ、GBP/USDは翌日NY時間まで180pip程度下がり続けました。

②の例は、「日銀利上げ断念」と2007年1月にマスコミがフライング報道した二ュースです。
じつはNY時間午後に第一報が流れました。
これはNY勢には伝わりませんでしたのでNY時間内ではJPYは売られませんでした。
東京時間内に入ってから徐々に売られはじめ結局USD/JPYは80pip程度上がりました。
(2月の利上げ報道は、東京時間内でしたので時間差はありませんでした)。

このような例は、絶好のエントリーするタイミングと思っています。
年に数回しかないかもしれませんが、勝つ確率は相当高いと言えます。

余談ですが、私の場合、80pipとか180pipとか、なぜか大台に少し足りないところで止まったり反転したりすることが少なくないです。

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2008..26 07:50 リスク管理 comment1 trackback0

ストップロスはどこに置くべきか?

ストップロスはどこに置くかは永遠のテーマのように思うかもしれません。

ただ私の場合、あまり迷うことはありません。すでに先人が道をつけてくれているからです。

第1条 一回の取引は、総資金の10%まで

第2条 ストップロスは通常、総資金の2-6%の範囲に設定。
     最大でも10%までとする。
第4条 儲けを損失に変えない。
     ストップロス相当の利益が出た場合(もしくは総資金の6%)、
     ストップロスを0まで引き上げる。
第16条 エントリーと同時にストップロスを設定し、これを変更してはならない。

資金100万円で、ドル円を50K購入した場合、40-120pipにストップロスを置くことになります。
最大でも200pipまでとなります。
結局は、資金管理につながる訳ですが、FX取引で最重要と断言できます。
FX取引で最も避けなければならないのは、一発退場です。
それを防ぐのがストップロスです。

上記は、ギャンの価値ある28のルールを私なりに解釈したものです。

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2008..25 07:58 リスク管理 comment2 trackback0

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